Yusmanita, Farah Dila Hikma (2023) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Single Index Model (SIM) dan Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada Saham yang Tergabung Dalam LQ45 Tahun 2017-2023. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.
![[img]](http://repository.iainkudus.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. COVER.pdf Download (1MB) |
|
Text
02. ABSTRAK.pdf Download (409kB) |
|
Text
03. DAFTAR ISI.pdf Download (395kB) |
|
Text
04. BAB I.pdf Download (791kB) |
|
Text
05. BAB II.pdf Download (910kB) |
|
Text
06. BAB III.pdf Download (583kB) |
|
Text
07. BAB IV.pdf Download (1MB) |
|
Text
08. BAB V.pdf Download (309kB) |
|
Text
09. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (318kB) |
Abstract
Investasi adalah salah satu cara menyimpan dana yang kita miliki dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa depan. Investasi merupakan salah satu instrument pasar modal yang saat ini mengalami perkembangan sangat pesat dan banyak peminatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembentukan portofolio optimal pada saham LQ45 periode 2017-2023 dengan menggunakan single index model dan capital asset model. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini merupakan penelitian yang menggambarkan variabel penelitian berupa data angka berdasarkan kenyataan yang ada. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purposive sampling yang mana sampel penelitian ini diambil berdasarkan kriteria tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini yatu dengan cara mengelompokkan saham yang secara konsisten tergabung dalam indeks LQ45 dalam periode waktu 1 Desember 2017-1 Mei 2023. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan single index Tunggal mampu ini menghasilkan 14 saham dari 28 sampel saham penelitian yang termasuk kedalam portofolio optimal. Saham – saham optimal tersebut yaitu ICBP (0.08115), MDKA (0.25782), HRUM (0.09614), ESSA (0.0746), CPIN (0.010539), BRPT (0.05538), ANTM (0.07415), TPIA (0.05088), INCO (0.08168), INKP(0.03546), PTBA (0.032), ITMG (0.02046), ADRO(0.01882), TINS (0.01608). Sedangkan hasil pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model (CAPM) ini menghasilkan 15 saham dari 28 sampel saham yang termasuk kedalam portofolio optimal. Saham – saham optimal tersebut yaitu ADRO (0.01785), ANTM (0.07034), BRPT (0.05254), CPIN (0.09997), ESSA (0.07077), HRUM (0.0912), ICBP (0.07698), INCO (0.07748), INKP (0.03364), ITMG (0.01941), MDKA (0.24458), PGAS (0.00534), PTBA (0.04675), PGAS (0.03184), TPIA (0.06132). Sedangkan hasil perbadingan kinerja portofolio menggunakan SIM dan CAPM menunjukkan bahwa SIM memiliki kinerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan CAPM. Hal tersebut dapat diketahui bahwa return SIM lebih unggul yaitu sebesar 0.025192 jika dibandingkan dengan CAPM yaitu sebesar -0.013877.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||
| Uncontrolled Keywords: | Portofolio optimal, return, risiko, single indeks model (SIM), capital asset pricing model (CAPM), indeks Jensen | ||||||
| Subjects: | Ilmu-Ilmu Sosial > Ekonomi, Perekonomian | ||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah | ||||||
| Depositing User: | Perpustakaan IAIN Kudus | ||||||
| Date Deposited: | 13 Dec 2024 07:13 | ||||||
| Last Modified: | 13 Dec 2024 07:13 | ||||||
| URI: | http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/12910 |
Actions (login required)
 |
View Item |
