Dampak Peristiwa Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Abnormal Return Saham, Trading Volume Activity Dan Risiko Saham (pada Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016-2018)

Choiroh, Nida’ul (2020) Dampak Peristiwa Pemecahan Saham (Stock Split) Terhadap Abnormal Return Saham, Trading Volume Activity Dan Risiko Saham (pada Saham Syariah yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2016-2018). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

	Text 1. COVER.pdf Download (4MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (458kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (491kB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (620kB)
	Text 5. BAB II.pdf Download (1MB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (768kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (938kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (373kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (420kB)

Abstract

Penelitian ini menguji dampak peristiwa pemecahan saham sebagai faktor eksternal perusahaan terhadap kinerja harga saham yang dalam hal ini ditunjukkan dengan volatilitas pergerakan abnormal return, trading volume activity dan risiko saham pada saham syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan event study dengan dilakukan pengamatan selama 7 hari sebelum peristiwa, 1 hari saat peristiwa, dan 7 hari setelah peristiwa. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data harian harga saham, data harian indeks JII, data harian volume perdagangan dan data harian volume saham yang beredar selama periode pengamatan 15 hari. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan jenis jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sampel pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah saham syariah yang melakukan pemecahan saham dan terdaftar di JII. Pengujian terhadap hipotesis menggunakan paired sample t-test. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Abnormal Return Saham dan Trading Volume Activity sama-sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan setelah adanya peristiwa pemecahan saham (stock split). Sedangkan Risiko Saham menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada periode sebelum dan setelah adanya peristiwa pemecahan saham (stock split).Kesimpulannya adalah Abnormal Return dan Trading Volume Activity tidak menunjukkan informasi yang besar dan kuat sehingga memberikan hasil yang tidak signifikan pada periode sebelum dan setelah peristiwa pemecahan saham (stock split). Sedangkan Risiko Saham memberikan hasil yang signifikan dan mempengaruhi pasar pada periode setelah peristiwa pemecahan saham (stock split).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Pemecahan Saham (Stock Split), Abnormal Return, Trading Volume Activity dan Risiko Saham
Subjects:	300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	24 May 2021 06:40
Last Modified:	24 May 2021 06:40
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/4243

Actions (login required)

View Item