Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Perubahan Dividen (Event Study Saham Index IDX High Dividend 20 Tahun 2019)

Wulandari, Wulandari (2020) Analisis Perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Perubahan Dividen (Event Study Saham Index IDX High Dividend 20 Tahun 2019). Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

	Text 1. COVER.pdf Download (1MB)
	Text 2. ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (1MB)
	Text 4. BAB I.pdf Download (336kB)
	Text 5. BAB II.pdf Download (756kB)
	Text 6. BAB III.pdf Download (405kB)
	Text 7. BAB IV.pdf Download (403kB)
	Text 8. BAB V.pdf Download (149kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (284kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengumuman dividen yang merupakan faktor internal perusahaan yang mempengaruhi kondisi pasar. Dalam hal ini ditunjukkan dengan pengujian perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman perubahan dividen (naik/turun) pada perusahaan yang masuk dalam Index IDX High Dividend 20 tahun 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah event study dengan periode jendela selama 21 hari yaitu 10 hari sebelum pengumuman, 1 hari saat pengumuman dan 10 hari setelah pengumuman. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa nilai perubahan dividen, data harian harga saham, data harian jumlah saham yang diperdagangkan dan jumlah saham yang beredar selama periode pengamatan 21 hari. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Sampel pengujian hipotesis pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu kelompok dividen naik dan kelompok dividen turun. Alasan pengelompokan ini agar dapat mengetahui perbedaan abnormal return dan trading volume activity dengan lebih spesifik. Pengujian hipotesis menggunakan uji paired sample t-test untuk data yang terdistribusi normal dan Uji wilxocon untuk data yang tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return untuk kelompok dividen naik. Hasil serupa pada kelompok dividen turun menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return. Sedangkan pada variabel trading volume activity, terdapat perbedaan yang signifikan trading volume activity untuk kelompok dividen naik. Dan terdapat pula perbedaan yang signifikan trading volume activity untuk kelompok dividen turun. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator trading volume activity dapat lebih baik melihat reaksi pasar dibandingkan dengan indikator abnormal return.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Event Study, Dividen, Abnormal Return, Trading Volume Activity.
Subjects:	300 Ilmu-Ilmu Sosial > 330 Ekonomi, Perekonomian
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Ekonomi Syariah
Depositing User:	Perpustakaan IAIN Kudus
Date Deposited:	31 May 2021 03:29
Last Modified:	31 May 2021 03:29
URI:	http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/4305

Actions (login required)

View Item